Jak obchodní systém FinWin funguje

Základní složkou systému FinWin je indikátor CCI (zkratka pro Commodity-channell-index). Jedná se o velmi populární indikátor, který dnes naleznete v řadě obchodního software (indikátor CCI je dnes již běžným standardem).

Systém využívá dva indikátory CCI – jeden pro identifikaci krátkodobého trendu (CCI s periodou 14), druhý pro identifikaci střednědobého trendu (CCI s periodou 50). Nejzákladnější podoba systému (určena pro trendové obchodování) funguje tak, že nejprve vyčkáme na jasnou identifikaci střednědobého + krátkodobého trendu a následně čekáme na korekce do tohoto trendu, v rámci kterých se snažíme vstoupit do obchodu.

finwin1
Podoba obchodního systému FinWin. Pod grafem trhu vidíme dva indikátory CCI. Ten výše má periodu 50, ten níže periodu 14.

Obchodování systému FinWin je pak založeno na obchodování takzvaných patternů. Patterny jsou zde myšleny různé kombinace situací na indikátorech CCI14 a CCI50. Autoři objevili celkem 12 patternů, do praxe však vybrali 6 nejsilnějších a nejspolehlivějších, které také v rámci systému FinWin vyučují.

Jsou to:

Příklad patternu systému Finwin

Následný příklad popisuje jeden z patternů systému FinWin a je výtažkem z knihy Jak se stát intradenním finančníkem.

Pattern 0/v

Jestli máme v systému nějaký opravdu oblíbený, velmi silný pattern, na který je spolehnutí prakticky vždy a který nám již nadělil skutečně mnoho profitů, pak je to pattern, který nazýváme 0/v.

Jak již zajisté mnozí z vás předpokládají, „0“ v názvu značí, že bude mít tento pattern něco společného s překračováním nulové linky. A jste na zcela správné stopě – skutečně překračování nulové linky na jednom z indikátorů CCI (hned se dozvíte na jakém) je jedním z hlavních atributů tohoto patternu - a není divu; sami již z této knihy víte, že jsme poměrně silní fandové do metod pracujícími s nulovou linkou na indikátoru CCI a že jsme v tomto ohledu prošli skutečně velikým vývojem. Bylo tedy jenom otázka času, kdy nalezneme pro náš systém FinWin skutečně spolehlivý způsob, jak nulovou linku úspěšně obchodovat. A to aniž by se muselo jednat o pattern, kdy obě CCI křivky překračují nulovou linku současně (tento pattern dvojitého překračování nulové linky, jak jsme již naznačili, jsme velmi brzy opustili z prozaického důvodu. V případě přechodu trhu do chopu může znamenat i mnohonásobný, prakticky okamžitý revers pozice, což je situace, která vůbec není příjemná…).

Takže, co je tedy pattern 0/v? Začněme opět definicí:

PATTERN 0/v je, když:

Nic složitého – co říkáte? Název 0/v je zde určitě více než výstižný. Nyní opět ukázka v podobě obrázku:

finwin2
Pattern 0/V je velmi jednoduchý: potřebujeme „véčko“ na CCI50 a zároveň překročení nulové linky na CCI14 do směru „véčka“.

Po prostudování obrázku byste tedy již neměli mít žádné pochybnosti. Samozřejmě ale i u patternu 0/v existují opět různé drobné nuance. Pojďme se na ně podívat.

Prakticky ta nejzásadnější, která vás bude trápit nejvíce, je určité „zpoždění“, které občas nastává s překračováním nulové linky na CCI14. Velmi často se totiž stane, že se na CCI50 vytvoří „véčko“, avšak v momentě, kdy se utvoří close úsečky, jako naschvál CCI14 skončí přesně na nulové lince. Nyní si vyberte – vstoupit, nebo nevstoupit? Obecně vám v tomto pomůže až praktická zkušenost s tímto patternem (čím více budete mít pattern 0/v nakoukaný a testovaný, tím více se budete v podobných situacích schopni rozhodnout co udělat), přesto ale do začátku alespoň pár rad.

V podstatě vše záleží na tom, jak silný je trend a dále za jak agresivního se považujete obchodníka.

Pokud je trend slabý, až na úrovni chopu, nemá moc cenu se do obchodu hrnout za každou cenu. Pokud již nějaký trend existuje, nebo právě začíná, a to s určitou dynamikou a razancí, můžete buďto počkat ještě jednu úsečku a pokud ta již nulovou linku překročí, tak do obchodu vstoupit, nebo v případě agresivnějšího obchodního stylu počkat pouze pár desítek vteřin a v momentě, kdy dojde k validnímu (razantnějšímu) prolomení nulové linky na CCI14, vstoupit do obchodu.

Je nutné, aby si každý vyzkoušel, co mu samotnému vyhovuje nejlépe (třeba narazíte ještě na nějakou jinou možnost) a hlavně počítat s tím, že se v začátcích trochu zapotíte, než si naleznete přesnou odpověď, jak vám nejlépe vyhovuje se v podobných situacích zachovat.

Krom této podstatné nuance je důležitá snad pouze ta, že „véčko“ na CCI50 by opět měla být vždy v běžné oblasti. Doporučujeme dodržovat bez jakýchkoliv výjimek.

Co se týče frekvence patternu 0/v tak tento pattern není příliš častý, občas na něj nenarazíte po mnoho dní. I takové věci se stávají – prostě celý den sedíte a nevezmete jediný obchod, někdy i dokonce takto sedíte bez obchodu několik dnů po sobě. Na něco takového je třeba se v tradingu připravit. Jenom tak mimochodem, nedávno nám jeden velmi úspěšný intradenní obchodník (náš bývalý student) ukazoval své výpisy z účtu a za celý měsíc udělal třeba jen 11 obchodů při velmi slušném profitu! Obchodujte méně – vydělávejte více... Ale zpět k patternu.

Pattern 2v má na stranu long většinou vyšší úspěšnost, avšak je třeba jít pro menší profity (do 200-250 USD u trhu ER2, záleží na aktuální konkrétní volatilitě). Na stranu short má pattern 0/v obvykle trochu nižší úspěšnost, avšak není nic nemožného jít pro profity kolem 300-350 USD na obchod a kontrakt. To už jsou poměrně příjemné profity, obzvláště v momentě, kdy začínáte obchodovat s multikontrakty. Stop-loss doporučujeme u tohoto patternu vyšší, minimálně kolem 150 USD (platí pro trh ER2 a timeframe VOLUME 2000).

A samozřejmě, opět můžete zkusit filtrovat přes různé EMA (což v začátcích doporučujeme). Nic nezkazíte opětovným použitím EMA34 a EMA204 a opět platí, to co u patternu 2v: long = pouze a jen v případě, že se trh právě nachází nad oběma klouzavými průměry, short = pouze a jen v případě, že se trh nachází pod oběma klouzavými průměry. Filtrovat trendové patterny podobnými jednoduchými technikami je většinou účinné, je však také nutno podotknout, že postupem času se sami už naučíte rozeznávat dostatečně trendující trh, nebo naleznete lepší ukazatel trendu, takže od naší kombinace dvou EMA docela možná upustíte. Obecně je ale jakákoliv takováto technika dobrá v tom, aby vás držela dál od obchodů v chopu. Pattern 0/v sám o sobě bohužel v chopu většinou příliš dobře nefunguje (ale také nám v chopu nedává zase tolik signálů) – takže je třeba se na tuto skutečnost připravit. Po zbytek času vám bude pattern dělat neuvěřitelně pozitivní službu – abychom vás trochu navnadili, zde přikládáme equity křivku samotného patternu 0/v na základě provedených backtestů:

finwin3
Pattern systému FinWin zvaný 0/v.

A abychom přidali ještě jeden malý „bonus“, zde ukázka patternu 0/v na 3 minutovém grafu, abyste viděli, že zde funguje stejně dobře, jako na grafu VOLUME 2000. Za určitých podmínek se dá pattern dokonce používat i pro denní swingové obchodování na denních grafech.

finwin4
Pattern 0/v je ze všech našich patternů nejuniverzálnější – funguje na každém timeframe. Zde ukázka 3 minutového grafu.

Všechny informace poskytované na této stránce jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity či akcie, vždy a pouze za účelem studia. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Příklady uváděné na stránkách pocházejí z tzv. backtestu (simulovaného obchodování), který se může lišit od reálného obchodování.